Dynamische Hedging-Strategie

Dynamische Hedging-Strategie Eine Hedge - Technik, um die Exposition einer Investition zu Delta und Gamma durch Einstellen des Hedge wie die zugrunde liegenden Sicherheitsänderungen (daher , "dynamic" ) zu begrenzen versucht . Die Strategie wird häufig von Finanz-Profis die Arbeit mit Derivaten . Derivatehändler finden häufig, dass sie halten, eine große Anzahl von kurzen Optionspositionen auf ein Underlying , die sie durch den Kauf lange Optionen Offset wollen, aber , dass sie lange Optionen nicht finden können, da diese Arten von Optionen sind nicht verfügbar . , Um die Exposition zu verringern die Fach r eine Delta - Absicherung einer nicht-linearen Position , wie eine exotische Option erstellen. mit einer linearen Position , beispielsweise ein Punkt Handel. Die Deltas der linearen und nichtlinearen Positionen ausgeglichen. Da der Wert des Underlying ändert sich die Handels r haben , nehmen Sie neue Linearpositionen , um die Änderung nicht-linearen Delta - Offset . Besondere Laufzeit des Tages