Erfolg Messen Key Performance Metrics

Erfolgsmessung: Key Performance Metrics 26. November 2012 05.00 Uhr 8 Kommentare Ansichten: 2688 Wenn Sie die Performance eines Handelssystems zu sehen, wie kann man seine gute erfahren? Wie beurteilen Sie seine das richtige System für Sie? Viele Menschen sehen einfach auf den Jahresüberschuss unter der Annahme, das System mit mehr Gewinn muß das bessere System sein. Dies ist oft weit entfernt von einer guten Idee. Beim Vergleich von Handelssystemen während der Entwicklung oder beim Vergleich von Systemen, bevor Sie kaufen, ist es schön, ein paar Metriken auf der Hand, mit denen Sie das System entweder auf einen hypothetischen Benchmark oder gegen ein anderes System zu vergleichen müssen. Es gibt keine eine einzige Note, die Sie verwenden können, die für alle auf, was wir als handelbare arbeiten, da wir alle haben einzigartige Risikotoleranzen und Definitionen. Ebenso sind nicht alle Scoring-Systeme gleich sind oder führen unter allen Umständen. Doch in diesem Artikel Im gehend, über meine Lieblings-Methoden und rank Handelssystemen verwendet werden, um ein Tor zu sprechen. Das sind meine Schlüssel-System Performance-Metriken, die ich während des Systementwicklungsprozess zu nutzen. Anzahl der Trades Alle Handelssystem sollte eine erhebliche Anzahl von Trades. Was ist wichtig? Nun, das ist unterschiedlich. Für eine Schaukel-System, das nicht ein Jahr dauert mehr als 10 Trades, mit 100 Trades ist gut. Dies entspricht etwa 10 Jahre historische Tests. Als ein bestimmtes Handelssystem beginnt zu mehr Trades pro Jahr produzieren, würde ich erwarten, mehr Trades während des Backtesting eingesetzt sehen. Gewinnfaktor Während der Nettogewinn kann ein Faktor bei der Entscheidung über ein spezielles Handelssystem zu sein, ist Gewinnfaktor oft noch wichtiger ist meiner Meinung nach. Gewinnfaktor misst die Effizienz Ihres Handelssystem. Gewinnfaktor wird durch Division der erzielte Gewinn durch die erzeugten Verluste berechnet. Eine Gewinnfaktor von 1,5 zeigt an, für je zwei Dollar verloren, drei Dollar gewonnen werden ($ 3 win / $ 2 verloren = 1,5). Offensichtlich ist eine Zahl über 1,0 bedeutet, dass Sie Geld verdienen werden. Ich mag einen Gewinnfaktor von 1,5 oder höher angezeigt. Durchschnittliche Gewinn pro Trade Wie Gewinnfaktor, der durchschnittliche Gewinn pro Trade sagt mir, wenn ein System macht genug Geld auf jeder Handel. Bei der Gestaltung eines Handelssystems Ich mag, um zu sehen eine durchschnittliche profitablen Handel über $ 50 vor Provisionen und Slippage werden auf ein absolutes Minimum abgezogen. Wenn die durchschnittliche Nettogewinn liegt über 50 $ mit Provisionen und Slippage abgezogen, das ist noch besser. Je höher der durchschnittliche Gewinn pro Trade, desto besser. Prozent Gewinn-Trades Ich nicht folgen, das zu viel. Ich notieren, aber es ist nicht alles, was für mich wichtig ist. Die prozentuale Gewinn-Trades ist einfach die Anzahl der Trades, die einen positiven Jahresüberschuss geteilt durch alle Gewerke übernommen generiert. Dieser Faktor kann wichtig sein, wenn Sie nicht möchten, um eine große Reihe von Verlierer haben. Beispielsweise kann oft längerfristige Trendfolge-Systeme sehr profitabel sein, aber nur eine Gewinnrate von 40% oder weniger. Können Sie viele Verlust-Trades zu behandeln? Vielleicht sind Sie nur bequem mit Systemen, die mehr Gewinn-Trades als Verlust-Trades zu produzieren neigen. Wenn ja, dann ein System mit einer Gewinnrate von 60% oder höher wäre besser für Sie sein. Prozent Gewinn-Trades ist eine psychologische Toleranzanzeige, die zwischen den Menschen variieren. Jährliche Wachstumsrate (CAGR) Diese beschreibt das Wachstum, als wäre es eine stetige, feste Rendite. Offensichtlich ist dies nicht der Fall, wenn der Handel, wie Ihr Trading-System erzeugt eine gezackte Equity-Kurve über die Zeit. Doch dies ist ein Weg, um Ihre Rückkehr über dieselbe Handelsperiode zu glätten. Nehmen wir an Ihr Trading-System erzeugt eine 5% CAGR über einen Zeitraum von 10 Jahren. Im gleichen Zeitraum haben Sie eine Bank CD, die auch ergibt eine Rendite von 5% gegenüber dem gleichen Zeitraum. Macht dies die CD eine bessere Investition? Kann sein. Eine Sache im Auge zu behalten, ist dies: die CAGR Berechnung berücksichtigt nicht die Zeit, Ihr Geld in Gefahr zu nehmen. Während beispielsweise das Handelssystem sein kann Neuabstimmung 5% CAGR über 10 Jahren, ist Ihr Geld nur aktiv in den Markt für einen Bruchteil der Zeit. Die meiste Zeit seiner untätig in Ihrem Broker oder Futures-Konto warten auf den nächsten Handelssignal. CAGR berücksichtigt nicht die Zeit, Ihr Geld in Gefahr zu nehmen. Denken Sie daran, eine Rendite von 5% in der CD realisiert wird nur, wenn Ihr Geld weg 100% der Zeit gesperrt. Mit unserem Beispiel Handelssystem Cash ist auch befreit zu setzen, um in andere Instrumente zu nutzen. Risk Adjusted Return (RAR) Diese Berechnung berücksichtigt die Zeit, Ihr Geld ist in Gefahr, auf dem Markt. Dies erfolgt unter der jährlichen Wachstumsrate dividiert wird durch Belichtung durchgeführt. Die Exposition ist den Prozentsatz der Zeit (während des Testzeitraums), dass Ihr Geld war aktiv am Markt. Ich mag, um einen Wert von 50% oder besser zu sehen. Maximum Drawdown Intraday und der Equity-Kurve Wie groß sind diese Rückschläge? Kann ich eine solche Inanspruchnahme psychisch behandeln? In diesem Sinne habe ich auch in der Form der Equity-Kurve aussehen. Hat es mit flachen Pullbacks klettern oder hat es steil Pullbacks? Gibt es lang längere Zeiträume ohne neue Eigenkapital Hochs? Idealerweise sollte der Equity-Kurve ansteigen wie die Zeit vergeht, die Schaffung neuer Eigenkapital Hochs mit flachen Pullbacks. Dies ist eine Sie nicht sehen, viel. Der t-Test ist ein statistischer Test zur Gage, wie wahrscheinlich Sie Ihre Handelssysteme Ergebnisse aufgetreten allein durch Zufall. Sie möchten, um einen Wert größer als 1,6, das anzeigt, die Handelsergebnisse sind eher nicht auf Zufall beruhen zu sehen. Unten Jeder andere Wert gibt die Handelsergebnisse könnten vom Zufall beruhen. Der t-Test Wert sollte mit nicht weniger als 30 Trades berechnet werden. Unten ist der t-Test-Berechnung. t = Quadratwurzel (Anzahl der Trades) * (durchschnittliche Gewinn pro Trade Handel / Standardabweichung von Trades) Erwartung Erwartung ist ein Konzept, in Van Tharps Buchhandels zur finanziellen Freiheit beschrieben, wurde auf Ihre Art. Erwartung sagt Ihnen, im Durchschnitt, wie viel Sie voraussichtlich pro Dollar in Gefahr zu machen. Erwartung könnte auch einen Wert, der Ihnen bei der Optimierung bei der Prüfung andere Strategie Eingangskombinationen sein. Während die Berechnung der wahren Erwartung eines Handelssystems ist jenseits dieses Artikels, kann es mit der folgenden einfachen Formel abgeschätzt werden. Erwartung = durchschnittliche Netto-Gewinn pro Trade / | Mittlerer Verlust in Dollar | Für diejenigen, die nicht allzu vertraut mit der Mathematik, die vertikalen Linien auf der ganzen mittlerer Verlust in Dollar angibt, der Absolutwert verwendet werden soll. Dies bedeutet einfach, wenn die Zahl ein negativer Wert ist, lassen wir das negative Vorzeichen wodurch der Wert positiv. Erwartung Score Dieser Wert ist ein Wert, der auf Jahreserwartung eine objektive Zahl, die in den Vergleich verschiedener Handelssysteme verwendet werden können, erzeugt. Im Wesentlichen die Erwartung Note Faktoren bei Gelegenheit in den Wert unter Berücksichtigung, wie häufig der gegebenen Handelssystem Trades. Somit ermöglicht diese Partitur Sie ganz andere Handelssysteme zu vergleichen. Je höher die Erwartung desto profitabler das System.