Wie Mean Reversion Handels

Wie Mean Reversion Handels Die Phrase Rückkehr zum Mittelwert bezieht sich auf eine statistische Konzept, das hohe und niedrige Preise sind temporär und ein Preis wird dazu neigen, wieder in seinen Durchschnitt über Zeit zu gehen. Zum Handel für das Konzept der Mean-Reversion bedeutet, dass Sie diesen einfachen Prozess zu folgen: Finden Sie einen Durchschnittspreis über einige vergangene Periode. Herauszufinden, die High-Low-Bereich. Kaufen Sie, wenn der Preis der niedrigen Seite der Bereich abweicht und zu verkaufen, wenn es um die hohe Seite bekommt. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Nun, es ist. Mean-Reversion Trading-Ideen haben das Aussehen der Anwendung von grundlegenden statistischen Konzepte zur Wertpapierkurse zu Handelsregeln abzuleiten, aber Mean-Reversion-Handel steht vor schweren Hindernissen: Bestimmen Sie die ideale Rückblickzeitraum, um die durchschnittliche bestimmen. Sagen Sie zum Beispiel, dass Blue Widget Lager in den vergangenen zwei Jahren bei durchschnittlich $ 20 - $ 20, aber das durchschnittliche beinhaltet einige anormale Preise wie $ 1 und $ 40. Ein durchschnittlicher können, die bereits stattgefunden haben mehrere Abweichungen zu verschleiern. Wertpapierkurse sind nicht wirklich normal verteilt - sie so aussehen manchmal. In der technischen Analyse ist Ihr primäres Ziel, um festzustellen, ob Ihre Sicherheits weist eine Preistrend. Sie wollen auch wissen, wie stark die Tendenz ist und ob es nicht bald zu Ende. Um die Annahme, dass die Verteilung der Preise werden normal sein zu akzeptieren ist die gleiche Sache mit den Worten, dass Sie im Voraus wissen, wo die Preisentwicklung am Ende - an oder nahe der Preis durch die durchschnittliche vertreten, plus eine Standardabweichung. Wenn der Preis steigt höher als der Preis, dass eine Standardabweichung bestimmt, würde der Handel der Regel in der Rückkehr zum Mittelwert Trading-Technik eingebettet sind, die Sie verkaufen. Sie betrachten die Sicherheit "überteuert" auf statistischer Basis. Und doch kann nicht Sie sicher, dass die andere Händler auf dem Markt die gleiche Analyse, die Sie tat genau durchgeführt werden. Auch wenn theyre mit der Mean-Reversion-Konzept, vielleicht verwendet sie eine andere Rückblickzeitraum, um den Durchschnitt zu berechnen. Da die anderen Händler in diesem Sicherheits nicht sehen, die Sicherheit als zu teuer, können sie kaufen und kaufen, und den Kauf zu halten - drückt den Preis, um den Gegenwert von dem Kerl im Raum stehen 7 Fuß 10 Zoll. Das Gegenteil ist wahr, zu. Die Rückkehr zum Mittelwert Prozess würde die Situation, in der der Preis hält auf Null gehen nicht zu identifizieren.